Москва, 18 апреля 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) до уровня ruА-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает значительное усиление капитальной позиции кредитной организации на фоне роста эффективности деятельности и снижения объёма проблемной задолженности. Кроме того, позитивное влияние на уровень рейтинга оказали нереализация стресс-сценария, заложенного при предыдущей актуализации на фоне беспрецедентного давления на банковский сектор, а также пересмотр оценки рыночных рисков вследствие пересмотра методологических подходов. Рейтинг кредитной организации обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством активов и уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера в случае необходимости.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве. Специализируется на комплексном обслуживании корпоративных клиентов, ипотечном кредитовании, а также фондовых операциях. Офисная сеть представлена 49 офисами в 22 субъектах РФ. В конце 2015 года банк выбран санатором ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
Умеренно высокие рыночные позиции обусловлены значительным масштабом бизнеса на российском банковском рынке при сильных компетенциях в ипотечном кредитовании. Географическое покрытие сетью подразделений оценивается как достаточно широкое, при этом банк проводит работу над повышением эффективности функционирования сети продаж. Деятельность кредитной организации высоко диверсифицирована по сегментам кредитного риска. Вместе с этим отмечается умеренная концентрация на операциях с компаниями транспортно-логистической отрасли, которые характеризуются высоким уровнем кредитоспособности, что купирует кредитные риски. Величина активов кредитной организации за период 01.03.22-01.03.23 показала небольшой рост вследствие изменения рыночной конъюнктуры и проведённой секьюритизации ипотечного портфеля. На 2023 год банк закладывает умеренные темпы роста бизнеса, однако конкуренция со стороны крупных игроков и нестабильная экономическая ситуация, по мнению агентства, будут оказывать давление на возможности банка по усилению рыночных позиций.
Пересмотр оценки капитальной позиции с удовлетворительной на адекватную при росте показателей рентабельности. Нормативы достаточности капитала показали значительный рост, что оказало существенное влияние на уровень рейтинга. Укреплению капитальной позиции банка способствовали опережающий рост собственных средств относительно активов и внебалансовых обязательств под риском и, как следствие, увеличение буфера абсорбции убытков. Указанная динамика обусловлена ростом прибыли в том числе за счёт увеличения комиссионных доходов от гарантийного бизнеса и доходов от валютообменных операций при некоторой оптимизации операционных расходов. В результате по итогам прошлого года отмечается рост показателей рентабельности и эффективности управления доходами и расходами, а также снижение уровня крупных кредитных рисков. Закладываемый агентством на прошлой актуализации стресс-сценарий потенциальных отчислений в резервы при снижении качества активов не реализовался, что нашло позитивное отражение в рейтинговой модели при текущей актуализации. Сбалансированность процентных рисков позволила снизить негативный эффект рыночных изменений на чистую процентную маржу. По мнению агентства, на текущий момент банк не нуждается в докапитализации, при этом в случае необходимости вероятность оказания финансовой помощи со стороны материнской структуры оценивается как высокая, что нашло отражение в сильном факторе поддержки со стороны собственника.
Удовлетворительное качество активов. Превалирующая часть активов представлена кредитным портфелем юридических и физических лиц. Розничный портфель преимущественно состоит из ипотечных и в меньшей степени автокредитов, что обеспечивает его высокую имущественную обеспеченность. Качество ссудной задолженности физических лиц агентство оценивает как высокое в виду низкого уровня просроченной задолженности. Корпоративный портфель характеризуется низкой долей просроченных ссуд в объёме непокрытой резервом задолженности. При этом значительного ухудшения платёжной дисциплины заёмщиков на фоне макроконъюнктурных изменений рынка в 2022 году не произошло. Также отмечается эффективность проводимой банком работы с активами stage 3, объём которых за период 01.03.22-01.03.23 показал снижение. Гарантийный портфель, показавший в 2022 году существенный рост, в основном представлен государственными контрактами и характеризуется низким уровнем кредитного риска. Около пятой части активов приходится на портфель ценных бумаг, преимущественно представленный выпусками эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Средства в банках размещены в кредитных организациях с высоким уровнем кредитоспособности и санируемом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
Устойчивая позиция по ликвидности обусловлена наличием адекватного запаса балансовой ликвидности и доступом к дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО с ценными бумагами. Кроме того, банк имеет возможность секьюритизировать ипотечный портфель, что также окажет поддержку ликвидной позиции. Средства населения за период 01.03.22-01.03.23 показали умеренное снижение, при этом отмечается некоторое перераспределение их структуры в пользу текущих счетов, что оказало позитивное влияние на стоимость фондирования. Средства корпоративных клиентов характеризуются повышенной волатильностью, обусловленной спецификой их операционной деятельности, и в целом в 2022 году имели тенденцию к росту. Помимо этого, агентство позитивно оценивает снижение концентрации ресурсной базы на средствах крупнейших кредиторов.
Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Эффективность управления банком и риск-менеджмента оцениваются как адекватные исходя из текущего качества активов и роста операционной эффективности деятельности. В среднесрочной перспективе банк планирует сохранить фокус на обслуживании корпоративных клиентов и залоговом кредитовании населения с акцентом на поддержание умеренного уровня риск-аппетита. Агентство позитивно оценивает высокий уровень цифровизации бизнес-процессов, достижение стратегических целей по финансовому результату 2022 года и стабильное функционирование банка в кризисной ситуации. Однако отмечается сохраняющаяся для всего банковского сектора стратегическая неопределенность, которая может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития банка в текущем году.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) был впервые опубликован 27.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.04.2022.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 19.07.2022).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.